阳江噪音检测CMA上门。平稳白噪声（Stationary white noise）是一种随机过程，其特点是在所有时间点上，其均值为0，方差为常数。和正态过程一样，平稳白噪声也经常出现在各种应用场景中。

正态过程与平稳白噪声之间存在着密切的联系。事实上，一个正态过程可以被认为是一个平稳白噪声的积分。如果我们将平稳白噪声表示为 $X_t$，那么一个正态过程 $Y_t$ 可以这样定义：

$$Y_t = \int_{-\infty}^t X_s ds$$

这个式子意味着，正态过程 $Y_t$ 的值是从时间 0 开始到时间 $t$ 的平稳白噪声的积分。因为白噪声是独立同分布的，所以正态过程也是独立同分布的。

正态过程和平稳白噪声在实际应用中都有着的应用。例如，在金融领域中，正态过程可以用来对股票价格和汇率进行建模。而平稳白噪声则可以用来对随机波动进行建模，例如在信号处理中，它可以用来表示噪声信号。

不过需要注意的是，实际上，很少有真正的数据满足正态过程或平稳白噪声的假设。因此，当我们尝试将这些理论应用于实际问题时，需要谨慎地考虑这些假设是否合理，并对数据进行适当的检验，以确保我们得出的结论是可靠的。